avantage

Avantage nasce in risposta alle esigenze di fare un trading rilassato. E’ un sistema trend follower di medio e lungo periodo. I mercati messi sotto osservazione sono: FtseMib (Italia), Dax (Germania), SP500 (Usa) e EuroFx (valute).
Gli indici finanziari (FtseMib, Dax e Sp500) vengono seguiti con strategia di medio e di lungo periodo, mentre EuroFx ha solo strategia di lungo.
Sulle chiusure del venerdì (del “cash” e non del derivato) vengono decise le strategie per la settimana successiva. Queste strategie vengono postate entro la Domenica sul blog ad accesso riservato Avantage.

Il DrawDown massimo del sistema completo, cioè avvalendosi della completa diversificazione strategica e di mercato è stato di un 8% sul capitale totale. Valore questo calcolato non sulle variazioni momentanee  in corso d’opera ma solo a trades effettuati e conclusi, questo perchè utilizzando strumenti che non necessitano di marginazione (ETF) una momentanea perdita non è detto che si verifichi poi realmente e non comporta reintegro sul portafoglio come ad esempio occorrerebbe utilizzando futures. Va comunque detto che essendo le strategie costruite sui listini di riferimento e non sugli strumenti essa è valida a prescindere dalla scelta di questi ultimi, naturalmente implicando sui singoli strumenti, diversità di oscillazioni di portafoglio e di gestione tecnica dello stesso. Per quanto ci riguarda, come evidenziato in figura, abbiamo scelto di utilizzare degli ETF leveraged sia per inseguire i mercati in movimenti rialzisti sia rbassisti. Il numero medio di operazioni annue è stato di circa 11, un trading molto rilassato!

L’Equity che è mostrata in figura è relativa al periodo 2003-2009 quindi vi sono compresi sia un mercato Toro che un mercato Orso, l’ottimizzazione del sistema è costantemente valutata ed è scelto sempre un campione di dati congruo in modo da garantire robustezza.